Investigação Operacional, de Richard Bronson e Govindasami Naadimuthu
A Editora McGraw-Hill acaba de publicar na colecção Schaum, a 2ª edição da obra Investigação Operacional, da autoria dos professores Richard Bronson e Govindasami Naadimuthu. A tradução e a revisão técnica esteve a cargo do professor Ruy Costa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade. Nova de Lisboa.
Esta obra é dirigida a alunos, professores e profissionais da Investigação Operacional. É uma colectânea de exercícios que abordam uma ampla gama de problemas reais da indústria e do mundo dos negócios e ensinam o leitor a escolher e a aplicar os métodos apropriados para a sua resolução.
Os capítulos, tal como em todos os livros da colecção Schaum, estão estruturados em três secções: uma exposição breve dos conceitos e metodologias fundamentais; um conjunto de problemas resolvidos que clarificam e desenvolvem as técnicas apresentadas na primeira secção e ilustram uma série de aplicações práticas reais e, finalmente, uma lista de problemas propostos com solução numérica no final do livro, de forma a que o leitor possa testar os seus conhecimentos.
Único livro de exercícios de Investigação Operacional existente no mercado de língua portuguesa, contém 310 problemas completamente resolvidos e explicados passo-a-passo de acordo com os novos métodos incluídos nos programas curriculares actuais, nomeadamente o algoritmo de Karmarkar.
As matérias tratadas nos vários capítulos são as seguintes: Programação matemática. Programação linear: conceitos básicos. Programação linear: o método simplex e o método simplex dual. Programação linear: dualidade e análise de sensibilidade. Programação linear: extensões. Programação inteira: algoritmo de ramificação e limitação. Programação inteira: algoritmos de corte. Programação inteira: o algoritmo dos transportes. Programação inteira: modelos de afectação. Programação não linear: optimização monovariável. Programação não linear: optimização multivariável sem restrições. Programação não linear: optimização multivariável com restrições. Análise de redes. Gestão de projectos usando PERT/CPM. Gestão de stocks. Previsão. Teoria de jogos. Teoria da decisão. Programação dinâmica. Cadeias de Markov finitas. Processos markovianos nascimento-morte. Teoria das filas de espera. Sistemas M/M/1. Outros sistemas de filas de espera com entradas do tipo Poisson e tempos de atendimento do tipo exponencial. O último capítulo contém as respostas aos problemas propostos.
Richard Bronson e Govindasami Naadimuthu: Investigação Operacional, 2ª ed., Amadora, McGraw-Hill, 2000. Tradução e revisão técnica de Ruy Costa (Ciência).
Métodos Econométricos, de Jack Johnston e John DiNardo
A Editora McGraw-Hill de Portugal acaba de publicar 4ª edição da tradução para a língua portuguesa da obra Métodos Econométricos, da autoria de Jack Johnston e John DiNardo. A tradução e a revisão técnica estiveram a cargo dos professores Manuela Magalhães Hill, Fátima Ferrão e Rui Menezes do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
Esta quarta edição, conforme é explicado no prefácio, foi completamente revista e actualizada de forma a incluir os desenvolvimentos mais recentes que ocorreram no domínio da Econometria. Ao longo do livro, analisam-se os métodos econométricos mais relevantes, de forma compreensível e acessível. Estes são ilustrados através de exemplos de aplicação baseados em dados reais, os quais são disponibilizados na disquete que acompanha o livro. No final de cada capítulo, é proposto um conjunto de problemas para que os leitores possam testar os conhecimentos entretanto adquiridos.
Esta obra é essencialmente dirigida aos estudantes das licenciaturas e pós-graduações em Econometria, investigadores e economistas em geral, vindo colmatar uma lacuna no mercado editorial de língua portuguesa na área da Econometria.
As matérias tratadas nos vários capítulos são as seguintes: Relações entre duas variáveis. Aspectos adicionais sobre relações entre duas variáveis. O modelo linear com k variáveis. Testes para erros de especificação do modelo linear com k variáveis. Estimadores de máxima verosimilhança, mínimos quadrados generalizado, e variáveis instrumentais. Heteroscedasticidade e autocorrelação. Modelos univariados de sucessões cronológicas. Modelos com desfasamento distribuído auto-regressivo. Modelos de equações múltiplas. Método dos momentos generalizado. Miscelânea de métodos computacionalmente intensivos. Dados de painel. Modelos com variável dependente discreta e variada. A obra dispõe ainda de quatro apêndices, que incluem: Álgebra matricial. Estatística. Disquete de dados. Tabelas estatísticas.
Jack Johnston e John DiNardo: Métodos Econométricos, 4ª ed., Amadora, McGraw-Hill, 2000. Tradução e revisão técnica de Manuela Magalhães Hill, Fátima Ferrão e Rui Menezes (Ciência).